Este tema está hablado 1000 veces y la madre. Pero bueno. No es tan dificil. En la página de Valve tienes la información pertinente: http://supportwiki.steampowered.com/es/Troubleshooting_Network_Connectivity
Y por si no te ha quedado claro, un poco más de ayuda:
Puertos requeridos por Steam
Su red debe estar configurada para permitir el acceso a Steam por los puertos siguientes:
Programa Steam
* UDP 1200 (Para el servicio de amigos)
* UDP 27000 al 27015 inclusive
* TCP 27020 al 27050 inclusive Servidor dedicado
* UDP 27015 y 27020 (Puertos por defecto de HLDS, SRCDS y HLTV)
* TCP 27015 (Puerto SRCDS Rcon) Nota: Los usuarios del firewall de Windows XP SP1 ejecutando el servidor dedicado Source deben abrir el puerto TCP 27015 para que funcione el Rcon.