Buenas, resulta que ahora, me acabo de encontrar con que me vendria mejor el espacio de sangria de la etiqueta [li] que fuese mas pequeño, ya que se me va demasiado para la derecha, pero no encuentro que característica tengo que tocar para acortarlo.
Sabeis cual es?
No se si me he explicado bien 
Prueba con esto:
< style type="text/css" >
#menu {
width: 170px;
background: #CCCCCC;
}
#menu ul {
margin: 10px 0 0 0;
padding: 10px 0 0 0;
list-style: none;
border: 1px solid #000000;
}
#menu ul li {
margin: 5px 0 0 0;
padding: 5px 0 0 0;
border: 1px solid #000000;
}
< /style >
< div id="menu" >
< ul >
< li >sdf< /li >
< li >sdf< /li >
< li >sdf< /li >
< /ul >
< /div >
