No me he leido todo el hilo... alomejor ya te han respondido pero bueno yo te lo cuento todo.
Lo primero que necesitas es bajarte de www.java.sun.com el JDK, es decir el "lenguaje en si", contiene el compilador, la JVM, las clases predefinidas en el API, los bin y el source code de las clase.
Lo instalas, y luego necesitas un IDE... lo puedes hacer con cualquier editor de textos (te recomiendo el TextPad) pero siempre es mejor un IDE a mi los que mas me gustan son: JBuilder, Eclipse y BlueJ, los 2 primeros son bastante profesionales y tiene montones de utilidades ademas de poderles añadir plugins como el JUnit, dia etc....
El ultimo, bluej, lo tengo un cariño especial... mis primeros pasos en java fueron con el... y la verdad esta muy bien para hacer proyectos sencillos y ademas te permite ver el diagrama clases de forma clara.
Tambien hablan muy bien del NetBeans... pero yo escasas veces lo he usado en la uni y no te puedo decir.
Bueno cuando tengas el JDK y un ide o un notepad ya solo te faltara aprenderte la teoria basica de java y sus sentencias basicas para poder hacer tus primeras cositas... si has programa antes en otro lenguajes como C o C++ te resultara facil.. la sentencia es casi igual.. exceptuando algunas pequeñas diferencias en la lectura y escritura, la creacion y elminacion de objetos etc..
Te recomiendo el libro Thinking in Java.