no sé si se puede porque es un estándar, pero puedes hacer esta cutrería:
index.php:
<?php header('Location: http://www.tuweb.com/pepino.php'); ?>
otra cosa es que tengas acceso a la configuración del servidor web, por ejemplo a la del apache, entonces simplemente entra en el archivo "httpd.conf" busca "index.php" (verás que hay una lista del rollo "index.php,index.html, index.htm" y cambias esos nombres por los que tu quieras.
httpd.conf:
<IfModule dir_module>
DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm
</IfModule>