A ver si tienes en la misma tabla las peliculas y sus directores, es decir, no tienes una tabla aparte solo con los directores y que en el campo director de la tabla peliculas no este el nombre del director sino una referencia al director de la tabla directores (se que es un lio pero se entiende) entonces tendras solo una tabla, peliculas en la que tienes un campo que se llama director en el que has puesto el nombre de cada director, es importante que el nombre sea exactamente el mismo para dos peliculas con el mismo director, me refiero que no te equivoques en acentos o lo que sea entonces seria:
$query=mysql_query("SELECT distinct(director) FROM peliculas ORDER BY director DESC");
while ( $row = mysql_fetch_array($query))
{
echo "<a href=peliculas.php?autor=$row[director]>$row[director] </a>";
}
Luego en el peliculas.php tienes algo asi:
if(isset($_GET[director])
{
$sql=mysql_query("Select titulo from peliculas where director='$_GET[DIRECTOR]'");
while($row=mysql_fetch_array($sql))
{
echo "$row[titulo]";
}
mas o menos
El problema es que no te explicas lo suficiente no se entiende muy bien como lo quieres hacer ni la estructura de lo que tienes.