Me han recomendado una y mil veces el "OutPost FireWall" , yo te recomiendo el "ZoneAlarm" escucharas paranoias del tipo , no uses el Zonealarm porque ese al ser el mas conocido todo el mundo se lo salta , etc.. etc.. este lo tengo yo junto con el panda titanium q viene con firewall tamb y la verdad no me entra nada de nada , pero procura hacerte con una clave o crack porq la version de prueba acaba pronto.
El zonealarm al principio por ejemplo si conectas al msn te dira "quiere usted permitir conectar a la ip microsoft.hotmail.213.123.23.68" y cosas asi , eso es que si quieres dejar conectar a esa ip para conectarte al msn , claramente no es una ip de riesgo asi q marcas la casilla "recordar" y le dices q si , y asi ya la tienes para otra vez , lo mismo si usas emule , bt , y demas programas con salida a inet , te pregunta siempre y es muy seguro , aunque los primeros dias hasta q las pones todas se hace pesadillo pero a mi me va muy bien.
Si tienes paciencia bajate el Outpost Firewall aunque tienes q dedicarle mas tiempo para hacerte con el.
Respecto a lo de lo que consumen a pesar de que juego al cs:steam , quake3 , warcraf3 y mas juegos q requieren mas nunca he tenido problemas , tengo un AMD xp 3000 asi q puede q no lo note , no te digo q no consuman bastante pero en eso nunca me fijo a no ser que me suponga un problema xD