Para crear dvd's te tienes que bajar un programa de autoría de dvd, con el que podrás crear menús y todo eso.
Yo uso el TMPGEnc DVD Author, aunque con esto he empezado esta semana, así que no te fies demasiado de mi, aunque el mismo Nero sirve, pero no esperes demasiado de él =)
De todas formas, si quieres pasar archivos de un formato a otro (por ejemplo de avi a mpeg), es mejor usar programas que se dediquen solo a cmabiar de formato (busca manuales por inet), a utilizar uno de estos porque probablemente acabarás con un video de calidad pésima (y sobre todo para esto, no uses el Nero, que es la peste en este tema).