Ese de Ya.com seguramente puedas usarlo sin tener que comprar ningún otro, simplemente tienes que configurar la conexión y en el peor de los casos flashearlo (para domarlo, por si tiene alguna restricción).
Mira tu modelo en www.adslayuda.com o en www.adslzone.net que seguramente vengan ejemplos de configuración para Telefonica.
En el caso de que te empeñes en comprar un router, lo ideal es que fuese de "neutro" (los que venden para compañias de cable), la pega, es que con este tipo de routers necesitas tener un modem que haga la función de router (cualquier router adsl te lo hace), por contra, si cambias de compañia (te pones cable por ejemplo), te vale.
Uno muy aconsejable es el WRT54GL y también un Asus que hay por ahi, 5000G o algo asi creo que era el modelo.