He hecho unas cuantas screens y no encuentro la carpeta de screens por ninguna parte, donde coño las mete?, solo he encontrao una carpeta dentro del CS y esta vacia.
Siento no estar en mi pc, pero de algo estoy seguro..
ves a Inicio -> Buscar -> archivos o carpetas -> vete a la carpeta del steam, y busca *jpg o *bmp
esto no falla nunca :$ 
, salu2
prueba a hacerlo para documents and settings, y si no pues ya lo haces para todo c: y si no te sale nada.. esque no existe 
Coges y haces la screen con ImprPant y despues minimizas el juego y ejecutas el Paint.Despues haces Ctrl+V y se pega.Guardas en .jpeg y ya esta
Ruben132 el truco está en no tener ke hacer eso chavalote ;D, por cierto se minimiza con win+D pero weno...
Con el portapapeles de office , por ejemplo cuando copias i pegas varias cosas en el word, se van almacenando las cosas copiadas, y si no me equivoco, los Impr o immprpantalla como quieras decirle, se van guardando también 
, después al terminar de jugar, saldrias, irias al word con el portapapeles repleto de las screens, y una a una irias pegandolas en el paint y guardandolas como .jpg
P.D: no se si esto hace falta o simplemente si que hay screens posibles a hacer con otra tecla xDD
salu2
Ami me pasa lo mismo, las screesn con el F5 no se me guardan en la carpeta screenshots que esta dentro de la de hl2-spanish.
Me e fijao en la consola que cuando haces una screen dice esto:
Wrote 'screenshots/Snapshot0000.jpg': 2.36 Mb (1024x768) compresssed (quality 90) to 0 bytes
Es decir, que comprime a 0 bytes, con lo cual la imagen deja de existir, que lol no?
Si fuera asi, espero que se corrija.