Al principio era reacio a esos libros que te explican la Hª de la filosofía en 300 páginas pero después de echarle una ojeada a ese mismo que dice #1 cambió mi opinión. Están muy bien para gente que tiene poca idea, son entretenidos y gracias a ellos sacas un poco de cada autor y corriente.
Si ya tienes algo de idea o si realmente quieres APRENDER y profundizar en el tema, haz caso a #13 y píllate una buena Hª de la filosofía. Te recomendaría la de Copleston pero son 9 volúmenes xD, así que una más corta (y económica) es la de Abbagnano (3 volúmenes) o la de Reale y Antiseri (también 3 volúmenes). No compres cosas inútiles como la Hª de la filosofía de Bertrand Russell, es dinero casi desperdiciado.
Eso es lo que yo te recomiendo, y si luego encuentras una corriente o un autor en el que quieras profundizar más, lee algún libro suyo.
Sé que a mucha gente le gusta Nietzsche y tal... y lo entiendo, pero NO te recomiendo para nada que comiences leyéndole a él, y menos el "Así habló Zaratustra". En todo caso, si te interesara mucho este autor deberías leer algo SOBRE él y después comenzar leyendo, por ejemplo "El nacimiento de la tragedia". Las traducciones de Nietzsche de Alianza Editorial están muy bien (una de las pocas que esta editorial hace bien) y son libros económicos.